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PTA、LLDPE期现套利凸现

时间:2010-09-02 16:22来源:未知 作者:鲍婧婷 点击:
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 市场回顾:昨日商品市场普遍高开高走,能源化工类表现强劲,尾盘拉升收于当日高价。 LLD

     市场回顾:昨日商品市场普遍高开高走,能源化工类表现强劲,尾盘拉升收于当日高价。LLDPE、天胶领涨,涨幅居首分别为:2.32%1.85%PTAPVC其次;金属类除沪锌较为强势涨1.42%外,其他金属涨幅不大,平均涨幅0.70%左右;农产品类表现平平,窄幅震荡,除大豆微跌-0.07%外,其他品种涨幅依次为:棕榈油0.70%、菜籽油0.48%、豆油0.42%、豆粕0.07%

     基本金属

期现套利:除螺纹期货小幅贴水外,其他金属期现价差拉大,但暂无期现套利机会。

跨期套利:沪铜远月贴水增加,螺纹小幅升水;沪锌、沪铝隔月价差在110-140/吨左右。

     能源化工

期现套利:除燃料油期货贴水外,其他能源化工期货普遍升水,PTA1011合约期现价差扩大为370/吨左右,期现套利年化收益率约为1.66%,但9月仓单注销问题,不容忽视;LLDPE1011合约期现价差扩大为370/吨左右,期现套利年化收益率约为0.41%

跨期套利:LLDPEPTA11011009合约价差拉大。

     农产品

期现套利:除豆油期货微小升水外,农产品期货普遍贴水,无期现套利机会。

跨期套利:除棕榈油、菜油跨月价差上升外,农产品跨月价差均小幅下降,棕榈油跨月价差高位上扬。

 

(责任编辑:金玉萍)

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